Ferramentas para comerciantes Jim Berg8217s Truth About Volatility Trading System Eu me deparei com Jim Berg e seu sistema ATR há muito tempo, quando um usuário me pediu para criar uma versão do Sierra Chart. O sistema completo é descrito na revista Stocks and Commodities em fevereiro de 2005 em um artigo chamado The Truth About Volatility by Jim Berg. O método Jim8217s chamou a atenção em 2002, quando ganhou uma competição comercial para a revista Personal Investor. Ele usou o sistema para negociar os mercados australianos. Observou-se que Jim produziu um retorno de 30 durante um ano que o mercado caiu 20. Nota: A descrição abaixo fornece todas as peças do sistema e como elas se encaixam. Estabelecendo direção do mercado, entradas de temporização, parada final e lucros. Você não tem que usá-los juntos. Você pode simplesmente pegar o elemento e incorporá-lo em outra estratégia. Por exemplo, use a linha de obtenção de lucros para um sistema diferente diferente. Além disso, note que o sistema original comercializa os gráficos diários. Não testei isso em gráficos intradiários e prazos menores. Como a maioria dos bons sistemas comerciais, não é complicado e não depende de muitos indicadores. O sistema original é longo apenas, embora a versão fornecida aqui também inclua sinais para o lado curto. O curto sendo o mesmo regras apenas em sentido inverso. O sistema descrito por Jim é composto por duas partes. A primeira parte está relacionada ao estabelecimento de uma tendência. Uma vez que a existência de uma tendência é estabelecida, a segunda parte fornece as regras e o enquadramento para a entrada e saída de negócios. Vou usar o lado longo para o que se segue. Inverta tudo para o short. É o que o estudo parece no Sierra Chart. Eu configurei os parâmetros para mostrar apenas o lado longo. Parte 1 8211 Estabelecimento da Tendência Esta peça não está incluída nos indicadores de estudos. No artigo, Jim explica que ele simplesmente usa uma média móvel de 34 em um gráfico semanal. As regras para considerar a entrada são simples. Olhando para o gráfico semanal, veja que: o preço está aumentando e baixos mais altos. Os preços de fechamento estão acima da média móvel de 34 semanas. Quando a média móvel de 34 semanas está apontando para cima. Uma vez que vemos que isso é válido, você pode considerar a tendência estabelecida e acima. Você continuaria então na parte 2, que fornece as regras de entrada e saída. Parte 2 8211 Negociação da Tendência Depois de determinar a tendência no gráfico semanal, nós voltamos nossa atenção para o gráfico diário em que negociamos. O estudo inclui 3 visuais que fornecem os sinais de negociação reais. Barras de cor 8211 azul para alta, vermelho para baixa, preto para barras neutras. Uma parada final Um alvo de lucro Como o nome do artigo implica, todos os 3 acima são baseados em volatilidade por meio de um ATR. Então, como é que um comércio primeiro permite ver as entradas. Para entrar por muito tempo, você precisa primeiro esperar que ocorram condições de sobrevenda. Jim usou um RSI de 7 dias. Obviamente, qualquer oscilador que mostre condições de sobrevoo funcionaria. Usando RSI para o exemplo, quando o oscilador fica abaixo do nível 30, o mercado é considerado sobrevendido. Quando o oscilador é sobrevendido, as barras geralmente serão vermelhas ou a coloração padrão 8211 geralmente. Em qualquer caso, depois de obter a condição de sobrevenda, esperamos que os bares se tornem azuis significando otimista. Na próxima vez que tivermos uma barra que fecha o azul, podemos entrar no mercado por muito tempo. O posicionamento da parada inicial pode ser colocado abaixo de uma baixa recente. Uma vez que os preços aumentam, podemos seguir nossa parada usando a parada de volatilidade. Agora vamos ver as saídas. As saídas são bastante simples. Existem duas regras para sair, uma para o lucro e uma usa a parada final. Seja qual for o primeiro, você toma. Se tivermos um fim acima da linha do comprador de lucro, saímos ao aberto do próximo bar. Se tivermos dois fechamentos consecutivos abaixo da parada final, saímos ao abrir a barra seguinte. O sistema negocia intervalos de tempo diários A tendência a longo prazo é estabelecida com o uso de 34 dias no gráfico semanal. Digite um retrocesso ao olhar RSI ou algum outro oscilador. As cores das barras indicam que está certo entrar 8211 de azul por muito tempo, vermelho para baixo. Parada inicial abaixo de uma baixa anterior. A parada final encerrada no estudo 8211 começa a correr à medida que o preço avança. Se o preço fechar acima da linha do comprador de lucro, saia no aberto do próximo bar. ReferênciasFeuário de 2005 DICAS DE COMERCIANTES Aqui está a seleção deste mês de dicas de comerciantes, contribuídas por vários desenvolvedores de software de análise técnica para ajudar os leitores a implementar mais facilmente algumas das estratégias apresentadas neste e em outros assuntos. Você pode copiar estas fórmulas e programas para fácil uso em sua planilha ou software de análise. Basta selecionar o texto desejado destacando como faria em qualquer programa de processamento de texto, então use seu comando de chave padrão para copiar ou escolha a cópia no menu do navegador. O texto copiado pode então ser colado em qualquer planilha aberta ou outro software selecionando um ponto de inserção e executando um comando de colar. Ao alternar entre uma janela do aplicativo e a página da Web aberta, os dados podem ser transferidos com facilidade. TRADESTATION: A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE O artigo de Jim Bergs nesta edição, The Truth About Volatility, descreve um sistema para rastrear dados semanais para identificar candidatos e usar dados diários para entrar e gerenciar posições. A implementação da TradeStation começa com um semanalmente RadarScreen identificando ações com uma série contínua de altos e altos níveis mais elevados. O RadarScreen ilustrado na Figura 1 está configurado para classificar novos candidatos no topo da lista. Ao clicar no símbolo, os gráficos diários e semanais vinculados apresentam os históricos de preços recentes. O gráfico diário contém uma estratégia que implementa as regras de negociação dos artigos. FIGURA 1: TRADESTATION, SISTEMA DE VOLATILIDADE. Aqui está uma amostra do RadarScreen de Tradestation com base no artigo de Jim Bergs nesta edição. A técnica exibe dados semanais para identificar candidatos comerciais, mas usa dados diários para entrar e gerenciar posições. O gráfico diário contém uma estratégia que implementa as regras de negociação dos artigos. O código mostrado aqui pode ser baixado do TradeStationWorld. Procure o arquivo JBVolatility. ELD. Além disso, o espaço de trabalho ilustrado estará disponível com o arquivo de código. Indicador: JB Volatility Strat entradas: HighestHighRange (20), LowLowRange (20), LongATRLen (10), LongTrailLen (15), LongProfitTakerLen (13), WeeklyAverageLength (34), RSIEntryThreshold (30), RSILength (7), RSISignalLen (10 ), RecentLowLen (3) variáveis: LowLow (0), LongATR (0), EntryLong (0), LongStop (0), LongProfitTarget (0), WeeklyAverage (0), RSISignalCounter (0), MP (0), ImmedStop ( 0), LongStopCrossed (False), MaxLongStop (0) Value1 RSI (close, RSILength) se Value1 atravessar RSIEntryThreshold e Close Average (Close, 345) e MarketPosition 0 então RSISignalCounter 0 RSISignalCounter RSISignalCounter 1 WeeklyAverage Average (Close, WeeklyAverageLength 5) LowLow Menor (baixo, baixo nível de velocidade) LongATR AvgTrueRange (LongATRLen) EntryLong LowLow 2LongATR LongStop Mais alto (H, LongTrailLen) - 2LongATR LongProfitTarget XAverage (High, LongProfitTakerLen) 2LongATR MP MarketPosition se MP 0 então começar LongStopCrossed False MaxLongStop LongStop final mais se LongStop MaxLongStop, em seguida, MaxLongStop LongStop se Fechar WeeklyAverage e MarketPosition 0 e WeeklyAverage WeeklyAverage5 e RSISignalCounter Lt RSISignalLen, em seguida, comece Compre a próxima barra em EntryLong stop Sell (LowLow) próxima barra no Menor (Low, RecentLowLen) pare Vender (Ganhar Target1) próxima barra no LongProfitTarget limite Termina se MP1 0 e MP 1 começam RSISignalCounter RSISignalLen ImmedStop Mais baixo (Low, RecentLowLen 1) termina se MarketPosition 1 e Close1 lt MaxLongStop e Close MaxLongStop e LongStopCrossed False, em seguida, LongStopCrossed True se MarketPosition 1 e Close lt MaxLongStop e Close1ltMaxLongStop e LongStopCrossed, em seguida, Sell ( LongVolStop) próximo mercado de barras se MarketPosition 1 então Sell (ImmedStop) próximo barra no ImmedStop parar se MarketPosition 1 então vender barra seguinte no LongProfitTarget limite Indicador: JBVolatility entradas: HighestHighRange (20), LowLowRange (20), LongATRLen (10), LongTrailLen (15), LongProfitTargetLen (13) variáveis: LowLow (0 ), LongATR (0), EntryLong (0), LongStop (0), LongProfitTarget (0) Menor Preço baixo (baixo, menor) LongATR AvgTrueRange (LongATRLen) EntryLong LowLow 2 LongATR LongStop Mais alto (H, LongTrailLen) - 2LongATR LongProfitTarget XAverage (Alto , LongProtopTargetLen) 2LongATR plot1 (EntryLong, Long) plot2 (LongStop, LongStop) Plot3 (LongProfitTarget, Target) Plot4 (LowLow, LowL) Indicador: JBScreen entradas: Preço (Fechar), RetracePct (5), LineColor (Amarelo), LineWidth ( 1), ShowAge (False), CSThreshold (3) NewSwingPrice SwingHigh (1, Preço, 1, 2) se NewSwingPrice lt -1 então comece se TLDir lt 0 e NewSwingPrice SwingPrice RetraceFctrUp então comece SaveSwing true AddTL true TLDir 1 termina mais se TLDir 1 e NewSwingPrice SwingPrice, em seguida, comece SaveSwing true UpdateTL true end event else begin NewSwingPrice SwingLow (1, Price, 1, 2) se NewSwingPrice lt -1 então comece se TLDir 0 e NewSwingPrice lt SwingPrice RetraceFctrDn então comece SaveSwing true AddTL true TLDi R -1 depois mais se TLDir -1 e NewSwingPrice lt SwingPrice então começar SaveSwing true UpdateTL true end end end if SaveSwing então começar SwingPrice NewSwingPrice SwingDate Date1 SwingTime Time1 SaveSwing falso final se AddTL, em seguida, iniciar TLRef TLNew (SwingDate, SwingTime, SwingPrice, SwingDate1, SwingTime1, SwingPrice1) se SwingPrice SwingPrice1 então começar OldSwingLowPrice SwingLowPrice SwingLowPrice SwingPrice1 se SwingLowPrice OldSwingLowPrice então ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 else ConsecutiveSwings 0 end else if SwingPrice lt SwingPrice1 então começar OldSwingHighPrice SwingHighPrice SwingHighPrice SwingPrice1 se SwingHighPrice OldSwingHighPrice então ConsecutiveSwings ConsecutiveSwings 1 else ConsecutiveSwings 0 TokenCS finais ConsecutiveSwings TLSetExtLeft ( TLRef, falso) TLSetExtRight (TLRef, false) TLSetSize (TLRef, LineWidth) TLSetColor (TLRef, LineColor) AddTL falso mais se UpdateTL começar TLSetEnd (TLRef, SwingDate, Swing Tempo, SwingPrice) UpdateTL falso final se Close1 lt SwingHighPrice e Close SwingHighPrice e TokenCS consecutivaswings então TokenCS TokenCS 1 se Close lt SwingPrice (1-RetracePct100) e Close1 SwingPrice (1-RetracePct100) e SwingPrice lt SwingHighPrice, em seguida, TokenCS 0 se TokenCS 0 então Plot1 (TokenCS, Swings) se ShowAge e TokenCS CSThreshold e TokenCS1 lt CSThreshold, em seguida, começar a idade 0 end if TokenCS CSThreshold then Age Age 1 else if TokenCS 0 then Age 9999 if Showage then plot2 (Age, Age) Indicator: JBRSICross: input: EntryThreshold ( 30), RSILength (7) Valor1 RSI (fechar, RSILength) se Value1 atravessar EntryThreshold e Close Average (Close, 345) e Plot1 (Close) --Mark Mills TradeStation Securities, Inc. Uma subsidiária do TradeStation Group, Inc. TradeStationWorld WEALTH-LAB: A VERDADE SOBRE A VOLTAÇÃO Criamos um ChartScript configurável que incorpora as regras do sistema comercial do artigo Jim Bergs nesta edição, The Truth About Volatility. A condição de configuração de altos altos e níveis mais baixos em um gráfico semanal é bastante subjetiva, no entanto, uma vez que os preços devem retraçar-se por algum valor ou porcentagem para criar picos e vazões mensuráveis. Como resultado, estabelecemos uma média móvel semanal de 34 períodos com preços de fechamento acima dessa média para completar a configuração (Figura 2). FIGURA 2: WEALTH-LAB, SISTEMA DE VOLATILIDADE. Usando o dimensionamento de risco máximo 2, o sistema de negociação adicionou 10.760 de lucro a uma carteira de 100.000 ao longo de aproximadamente seis anos (após dedução das 8 comissões de transações) negociando apenas a Boeing. Neste teste, utilizamos duas fechaduras sucessivas abaixo da parada de volatilidade-arrastar como a saída. Habilitar o JB Profit Taker reduziu os lucros para apenas 4.928 no mesmo período. O canal de regressão para cada comércio é desenhado automaticamente. Ao alterar as constantes booleanas na parte superior do script, você pode ativar o JB Profit Taker ou mudar da saída padrão para a aplicação apenas do fim de término, o último dos quais parece ser mais efetivo. Além disso, alguns testes revelaram que tirar lucros muito rapidamente reduziu bastante a rentabilidade global do sistema. Finalmente, observe que o código usa a instrução SetRiskStopLevel. Ao atribuir um nível de parada para uma posição, você está desenhando uma linha a que preço você irá sair do comércio por uma perda. Ao fazê-lo, você pode implementar um algoritmo de dimensionamento de posição de risco máximo para cada comércio. O dimensionamento de posição sozinho tem um grande efeito no resultado de qualquer estratégia de negociação, e Wealth-Lab facilita a experiência com inúmeras possibilidades. Código de roteiro Wealth-Lab: const UseJBProfitTarget false const UseStdExit falso falso usa Trailing Parar saída var Bar, wBar, p, h2, h2ATR, hwSMA, hEntry, hExit, hRSI, hTStop, hJBtgt, rPane, aPane: integer var bSetup, Xit1, Xit2: boolean var fStop, C: float UseUpdatedEMA (verdadeiro) hRSI: RSISeries (Close, 7) h2ATR: MultiplySeriesValue (ATRSeries (10), 2) hJBtgt: AddSeries (EMASeries (High, 13), h2ATR) hEntry: AddSeries (LowerSeries (Low, 20), h2ATR) hTStop: HighestSeries (SubtractSeries (Close, h2ATR), 15) hExit: SubtractSeries (HighestSeries (High, 20), h2ATR) SetScaleWeekly hwSMA: SMASeries (Fechar, 34) RestorePrimarySeries HideVolume PlotStops rPane: CreatePane ( 75, true, true) aPane: CreatePane (75, false, true) PlotSeriesLabel (DailyFromWeekly (hwSMA), 0, Gray, Thick, Weekly SMA (34)) PlotSeriesLabel (hRSI, rPane, Olive, Thick, RSI (7)) SetSeriesFillColor (hRSI, 30, rPane, Olive, false) PlotSeriesLabel (h2ATR, aPane, Maroon, Thick, 2ATR (10)) PlotSeriesLabel ( Quando UseStdExit, em seguida, PlotSeriesLabel (hExit, 0, Red, Dotted, Exit) else PlotSeriesLabel (OffSetSeries (hTStop, -1), 0, Fuchsia, Dotted, Volatilidade TStop) se UseJBProfitTarget, então PlotSeriesLabel ( OffSetSeries (hJBtgt, -1), 0, Verde, Dotado, JB ProfitTaker) para Barra: 170 para BarCount - 1 começo C: PriceClose (Bar) se C lt hExitBar, em seguida, SetBarColor (Bar, Vermelho), se C hEntryBar, em seguida, SetBarColor (Bar, Black) se SetBarColor (Bar, Black) se LastPositionActive então começar p: LastPosition se não SellAtStop (Barra 1, fStop, p, Parar), então comece se UseStdExit, então Xit1: C lt hExitBar else Xit2: (C lt hTStopBar) E (PriceClose (Bar - 1) lt hTStopBar) se Xit1 ou Xit2, em seguida, SellAtMarket (Bar 1, p, TStop), se UseJBProfitTarget, em seguida, SellAtLimit (Bar 1, hJBtgtBar, p, JBProfitTgt) final final, caso contrário, se CrossUnderValue (Bar, hRSI , 30) então bSetup: true else if CrossOverValue (Bar, hRSI, 70) então bSetup: false wBar: GetWeeklyBar (Bar) se bS Etup e (RBC (wBar, hwSMA, 2) 0) e (C hwSMAwBar) e CrossOver (Bar, Close, hEntry) então comecem fStop: Menor (Bar, Low, 20) - 0.01 SetRiskStopLevel (fStop) bSetup: não BuyAtMarket ( Bar 1,) final final --Robert Sucher rich-lab AMIBROKER: A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE Na verdade sobre a volatilidade, Jim Berg apresenta como usar várias medidas de volatilidade bem conhecidas, como o alcance verdadeiro médio (ATR) para calcular a entrada, Parada final e níveis de lucro. As técnicas de implementação apresentadas no artigo são muito simples usando o AmiBroker Formula Language (Afl) e leva apenas algumas linhas de código. A Listagem 1 mostra a fórmula de que as parcelas codificam o gráfico de preços de cores, a parada final e as linhas de lucro, bem como uma fita colorida mostrando sinais de entrada e saída baseados em volatilidade. O índice de força relativa (RSI) usado por Berg é um indicador embutido no AmiBroker, portanto, nenhum código adicional é necessário. Veja a Figura 3 para um exemplo. FIGURA 3: AMIBROKER, SISTEMA DE VOLATILIDADE. Aqui está uma amostra do gráfico AmiBroker que demonstra as técnicas do artigo de Jim Bergs nesta edição. LISTING 1 EntrySignal C (LLV (L, 20) 2 ATR (10)) ExitSignal C lt (HHV (H, 20) - 2 ATR (10)) Cor IIf (EntrySignal, colorBlue, IIf (ExitSignal, colorOrange, colorGrey50)) TrailStop HHV (C - 2 ATR (10), 15) ProfitTaker EMA (H, 13) 2 ATR (10) gráfico do preço do gráfico e pára o Traçado (TrailStop, Trailing stop, colorBrown, styleThick styleLine) Plot (ProfitTaker, Profit taker, colorLime , StyleThick) Plot (C, Preço, Cor, estiloBar styleThick) Trama Plot (1,, Color, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0.1, 50) --Tomasz Janeczko, AmiBroker amibroker VOLTAR E-SIGNAL: A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE Para isso O artigo de Jim Berg, The Truth About Volatility, forneceu os seguintes três indicadores, conforme descrito na barra lateral: indicador de lucro de volatilidade (Figura 4) e índice de volatilidade P15 (Figura 6). Todos os três estudos têm opções para configurar os parâmetros do estudo, bem como a espessura das linhas do indicador, através da opção Editar Estudos (Opções do Gráfico - Editar Estudos). FIGURA 4: ESIGNAL, A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE. Aqui está uma demonstração do indicador do indicador de entrada de volatilidade no eSignal. FIGURA 5: ESIGNAL, A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE. Aqui está uma demonstração do indicador de lucro de volatilidade no eSignal. FIGURA 6: ESIGNAL, A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE. Aqui está uma demonstração da parada de volatilidade no eSignal. O estudo RSI na imagem do gráfico para o Consultor de Entrada é aplicado separadamente, selecionando o estudo de Estudos Básicos no menu Opções de Gráfico. Para discutir esses estudos ou fazer o download de cópias das fórmulas, visite o fórum do fórum de discussão da Biblioteca Efs sob o link Boards Boards em esignalcentral. Aqui está uma implementação do assessor de entrada de volatilidade no eSignal: Provided By. ESignal (c) Copyright 2004 Descrição: Volatility Entry Advisor - by Jim Berg Notas: edição de fevereiro de 2005 - A verdade sobre a função de volatilidade preMain () setPriceStudy (true) setStudyTitle (Volatility Entry Advisor) setCursorLabelName (Entrada, 0) setCursorLabelName (Sair, 1 ) SetDefaultBarThickness (2, 0) setDefaultBarThickness (2, 1) setDefaultBarFgColor (Color. green, 0) setDefaultBarFgColor (Color. khaki, 1) Fórmula Parameters var fp1 new FunctionParameter (nATRlen, FunctionParameter. NUMBER) fp1.setName (Períodos ATR) fp1.setLowerLimit (1) fp1.setDefault (10) var fp2 new FunctionParameter (nDonlen, FunctionParameter. NUMBER) fp2.setName (Períodos LL e HH) fp2.setLowerLimit (1) fp2.setDefault (20) Parâmetros do estudo var sp1 new FunctionParameter ( NThick, FunctionParameter. NUMBER) sp1.setName (Espessura) sp1.setDefault (2) var bEdit true var vATR null var vDonchian null var vColor Color. grey função principal (nATRlen, nDonlen, nThick) se (bEdit true) vATR novo ATRStudy ( NATRlen) vDonchian New DonchianS Tudy (nDonlen, 0) setDefaultBarThickness (nThick, 0) setDefaultBarThickness (nThick, 1) bEdit false var nState getBarState () if (nState BARSTATENEWBAR) var ATR vATR. getValue (ATRStudy. ATR) var HHV vDonchian. getValue (DonchianStudy. UPPER) Var LLV vDonchian. getValue (DonchianStudy. LOWER) se (ATR null HHV null LLV null) retornar var vEntryLine LLV (2ATR) var vExitLine HHV - (2ATR) var c fechar () se (c vEntryLine) vColor Color. blue else if ( C lt vExitLine) vColor Color. red setPriceBarColor (vColor) return return new Array (vEntryLine, vExitLine) fornecido por. ESignal (c) Copyright 2004 Descrição: Volatility Indicador de lucro - por Jim Berg Notas: Emissão de Fevereiro de 2005 - A verdade sobre a função de volatilidade preMain () setPriceStudy (true) setStudyTitle (Volatility Profit Indicator) setCursorLabelName (VProfit, 0) setDefaultBarThickness (2, 0 ) SetDefaultBarFgColor (Color. lime, 0) Fórmula Parameters var fp1 new FunctionParameter (nATRlen, FunctionParameter. NUMBER) fp1.setName (Períodos ATR) fp1.setLowerLimit (1) fp1.setDefault (10) var fp2 new FunctionParameter (nMovlen, FunctionParameter. NUMBER) fp2.setName (Períodos MA) fp2.setLowerLimit (1) fp2.setDefault (13) Parâmetros do estudo var sp1 new FunctionParameter (nThick, FunctionParameter. NUMBER) sp1.setName (Espessura) sp1.setDefault (2) var bEdit true var VATR null var vMA null function main (nATRlen, nMovlen, nThick) se (bEdit true) vATR novo ATRStudy (nATRlen) vMA novo MAStudy (nMovlen, 0, High, MAStudy. EXPONENTIAL) setDefaultBarThickness (nThick, 0) bEdit false var nState getBarState () Se (nState BARST ATENEWBAR) var ATR vATR. getValue (ATRStudy. ATR) var MA vMA. getValue (MAStudy. MA) se (ATR null MA null) retornar var vProfitLine (MA (2ATR)) Fornecido por. ESignal (c) Copyright 2004 Descrição: Volatility Trailing Stop P15 - by Jim Berg Notas: Fevereiro de 2005 Problema - A verdade sobre a função de volatilidade preMain () setPriceStudy (true) setStudyTitle (Volatility Trailing Stop P15) setCursorLabelName (VStop, 0) setDefaultBarThickness (2 , 0) setDefaultBarFgColor (Color. red, 0) Fórmula Parameters var fp1 new FunctionParameter (nATRlen, FunctionParameter. NUMBER) fp1.setName (Períodos ATR) fp1.setLowerLimit (1) fp1.setDefault (10) Parâmetros do Estudo var sp1 new FunctionParameter ( NThick, FunctionParameter. NUMBER) sp1.setName (Espessura) sp1.setDefault (2) var bEdit true var vATR null var aStop new Array (15) função principal (nATRlen, nThick) se (bEdit true) vATR novo ATRStudy (nATRlen) setDefaultBarThickness (NThick, 0) bEditar false var nState getBarState () if (nState BARSTATENEWBAR) aStop. pop () aStop. unshift (0) var ATR vATR. getValue (ATRStudy. ATR) se (ATR null) retornar var c close () var VStop (c - (2ATR)) aStop0 vStop var vStop15 vStop para (var i 0 15 i) vStop15 Math. max (aStopi, vStop15) - Jason Keck eSignal, uma divisão da Interactive Data Corp. 800 815-8256, esignalcentral NEUROSHELL TRADER: A VERDADE SOBRE A VOLATILIDADE O sistema de negociação de volatilidade de Jim Bergs pode ser facilmente implementado em NeuroShell Trader combinando alguns dos indicadores NeuroShell Traders 800. Para criar o sistema de negociação de volatilidade, selecione Nova Estratégia de Negociação. No menu Inserir e insira as seguintes condições de entrada e saída nas localidades apropriadas do Assistente de Estratégia de Negociação: Gerar uma ordem de MERCADO de compra longa se TODOS dos seguintes são verdadeiros: AB (Close, Add2 (PriceLow (Low, 20), Multiply (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10))) Gerar uma ordem curta de mercado de venda se uma das seguintes condições for verdadeira: AltB (Fechar, Subtrair (PriceHigh (High, 20), Multiply (2, AverageTrueRange (High, Baixo, Fechar, 10))) AltB (Max (Close, 2), Max (Subtract (Close, Multiply (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10))), 15)) AB (Close, Add2 (ExpAvg (High, 13), Multiply (2, AverageTrueRange (High, Low, Close, 10)))) Se você possui o NeuroShell Trader Professional, você também pode escolher se os parâmetros do sistema devem ser otimizados. Após testar a estratégia de negociação, use o Análise detalhada. Para visualizar as estatísticas de backtest e trade-by-trade para o sistema de negociação de volatilidade. Os usuários do NeuroShell Trader podem ir Para a seção Stocks amp Commodities do site de suporte técnico gratuito do NeuroShell Trader para baixar um quadro de exemplo que inclui o indicador de alcance verdadeiro médio (ATR) usado acima e o sistema de negociação de volatilidade. - Grande Sherald, Ward Systems Group, Inc. 301 662-7950, sistemas de vendas neuroshell TRADINGSOLUTIONS: A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE Em seu artigo sobre A verdade sobre a volatilidade, Jim Berg descreve sua metodologia para negociação usando indicadores de volatilidade (veja a Figura 7). FIGURA 7: TRADINGOLUTIONS, INDICADORES DE VOLATILIDADE. Aqui está uma amostra do quadro de TradingSolutions que exibe os indicadores de parada de volatilidade, provador de volatilidade e indicadores de teste de entrada de volatilidade com o preço e RSI. Os indicadores individuais que ele usa em seus estudos de gráfico podem ser inseridos em TradingSolutions da seguinte maneira: Nome: JB Volatility Entry Line Nome Curto: JBVEntryLine Entradas: Fechar, Alta, Baixa Fórmula: Adicionar (Menor (Baixo, 20), Mult (2, ATR (Close, High, Low, 10))) Nome: JB Volatility Exit Line Nome curto: JBVExitLine Entradas: Close, High, Low Formula: Sub (Mais alto (alto, 20), Mult (2, ATR (Close, High, Low , 10))) Nome: JB Volatility Trailing Stop Short Nome: JBVTrailingStop Entradas: Close, High, Low Formula: Maior (Sub (Close, Mult (2, ATR (Close, High, Low, 10))), 15) Nome : JB Volatility Profit Taker Nome curto: JBVProfitTaker Entradas: Close, High, Low Formula: Add (EMA (High, 13), Mult (2, ATR (Close, High, Low, 10))) O estudo da barra colorida pode ser simulado Criando um campo para testar a condição de entrada e exibi-lo como barras em seu próprio subchart: Nome: JB Volatility Entry Test Short Name: JBVEntryTest Entradas: Close, High, Low Formula: GT (Close, JBVEntryLine (Close, High, Low) ) Enquanto o sistema i Principalmente um estudo de gráfico, as técnicas descritas no artigo podem ser aproximadas usando um sistema de entrada de entrada. Note que nos exemplos, Berg entra em seus negócios quando o teste de entrada torna-se falso. Nome: JB Volatility Trading System Entradas: Close, High, Low Entry Long (quando tudo é verdadeiro): 1. CrossBelow (Close, JBVEntryLine (Close, High, Low)) 2. GE (Close, JBVExitLine (Close, High, Low ) 3. GE (mais alto (alto, 20), mais alto (alto, 40)) 4. GE (menor (baixo, 20), menor (baixo, 40)) 5. GT (fechar, MA (fechar, 170)) 6. Não (Dec (MA (Fechar, 170))) 7. LT (Menor (RSI (Fechar, 7), 20), 30) 8. Não (SystemIsLong ()) Sair Long (quando algum é verdadeiro): 1 LT (Close, JBVExitLine (Close, High, Low)) 2. LT (Close, JBVTrailingStop (Close, High, Low)) 3. GT (Close, JBVProfitTaker (Close, High, Low) Estas funções estão disponíveis em uma função Arquivo que pode ser baixado do site do TradingSolutions (tradingsolutions) na seção Biblioteca de Soluções. Como em muitos indicadores, esses valores podem fazer boas entradas para as previsões da rede neural. --Gary Geniesse NeuroDimension, Inc. 800 634-3327, 352 377- 5144 tradingsolutions NEOTICKER: A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE Os indicadores de entrada, saída, arranque e insegurança de volatilidade, al Em conjunto com os gráficos de destaques da barra mostrados no artigo, The Truth About Volatility, escrito por Jim Berg, pode ser implementado no NeoTicker usando a fórmula de linguagem. Gráfico de tendências ascendentes Este gráfico usa o indicador de NeoTicker Color Plot Formula 2 para pintar as barras com características de tendência crescente. Primeiro, adicione uma série de dados semanais. Depois que a série de dados é carregada, adicione uma média móvel. Estes dois constituirão a base para barras de destaque. Adicione o indicador Color Plot Formula 2. Na guia Links Links, escolha dados semanais como Link 1 e a média móvel de 34 semanas como Link 2. Em seguida, copie e cole (do Traders ou TickQuest) o código de comparação mostrado na Listagem 1 no campo Fórmula. Mude o campo de preço alto para h e o campo Preço baixo para l. No menu suspenso seleção de cores, selecione Cor 2 como nenhum e Cor 3 como nenhum. O indicador resultante terá todas as barras pintadas em um gráfico Boeing semanal com uma tendência ascendente (Figura 8). FIGURA 8: NEOTICKER, INDICADORES DE VOLATILIDADE. Aqui está um gráfico de exemplo que mostra um gráfico de tendências ascendentes. Quadro de parada de lucro e de trailing Este gráfico usa a fórmula do indicador NeoTicker para traçar o indicador de lucro e volatilidade de lucro. Adicione uma série de dados semanais. Em seguida, adicione a parada de arrasto de volatilidade adicionando um indicador de Fórmula na série de dados. No campo Plot indicador, digite o código mostrado na Listagem 2 e pressione o botão Aplicar para continuar. Em seguida, adicione o indicador de lucro de volatilidade, adicionando outro indicador de Fórmula no campo Plot, insira o código mostrado na Listagem 3. Pressione o botão Aplicar para adicionar o indicador ao gráfico (Figura 9). FIGURA 9: NEOTICKER, INDICADORES DE VOLATILIDADE. Aqui está uma amostra da tabela de tirar proveito de NeoTicker e de trailing-stop. Código do sistema O sysvola possui um parâmetro inteiro, o tamanho ao comércio. Este indicador (Listagem 4) combina a entrada de volatilidade, a saída, a parada final e os indicadores de lucro em um sistema de negociação completo e traça a curva de equivalência resultante. Listagem 1 (data1.high (0) data1.high (1) e data1.low (0) data1.low (1)) e (data1.close (0) data2.close (0)) e (data2.close ( 0) data2.close (1)) Listagem 2 hhv (c - (2avgtruerange (0, data1,10)), 15) Listagem 3 qcxaverage (0, data1.H, 13) 2avgtruerange (data1,10) Listagem 4 longatmarket ( C (llv (l, 20) 2avgtruerange (c, 10)), param1, entrada de volatilidade) longexitatmarket (clt (hhv (h, 20) -2avgtruerange (c, 10)), param1, saída de volatilidade) P15: hhv (c -2avgtruerange (c, 10), 15) longexitstop (openpositionlong 0 e (openpositionbestpricelevel - param2) openpositionaverageentryprice e cltP15 e c (1) ltP15 (1), P15, param1, Long Trail Stop) VolaProfit: qcxaverage (c, 13) 2avgtruerange (C, 10) longexitatmarket (c VolaProfit, param1, Porfit taking) plot1: currentequity Uma versão para download do sistema e indicadores estará disponível nos sites NeoTicker Yahoo User Group e TickQuest. --Kenneth Yuen, TickQuest Inc. tickquest AIQ: A VERDADE SOBRE A VOLATILIDADE Este código Aiq é baseado no artigo de Jim Bergs nesta edição, The Truth About Volatility. As Figuras 10 e 11 mostram amostras dos indicadores de volatilidade JB. FIGURA 10: AIQ, JB INDICADOR DE VOLATILIDADE FIGURA 11: AIQ, JB INDICADOR DE VOLATILIDADE JB VOLATILIDADE INDICADORES amplificador Autor: Jim Berg, TASC Feb 2005 Codificado por: Richard Denning 12904 DEFINIR PARÂMETROS: Definir F1 10. ATR médio Definir A1 2. Número de ATRs Definir W1 7. RSI lookback Definir R1 30. RSI nível de sobrevenda Definir D1 5. Pesquisar por oversold Definir P1 20. Menor baixo Definir P2 15. Parar de parar Definir P3 13. ABREVIATURAS DE CODIFICAÇÃO DE PT: H está alto. L é baixo. C está próximo. C1 é val (fechar, 1). INDICADORES DE TENDÊNCIA HH20 é alto resultado (H, 20). HH20x20 é highresult (H, 20,20). LL20 é baixo resultado (L, 20). LL20x20 é baixo resultado (L, 20,20). MA34w é simpleavg (C, 345). UpTrend se HH20 HH20x20 e LL20 LL20x20 e C MA34w. MÉDIA TRUE RANGE TR é Max (H-L, max (abs (C1-L), abs (C1-H))). ATR é expAvg (TR, F1). WILDERS RSI INDICATOR U é C - C1. D é C1 - C. L3 é 2 W1 - 1. AvgU3 é ExpAvg (iff (U0, U, 0), L3). AvgD3 é ExpAvg (iff (D0, D, 0), L3). RSI é 100- (100 (1 (AvgU3AvgD3))). LONG ENTRY OS se RSI lt R1. LE se C baixo resultado (L, P1) A1ATR e countof (OS, D1) 1 e UpTrend e Clt20 e C1. LONG EXIT TRAILING STOP TS é highresult (C - A1ATR, P2). LXTS se countof (C lt TS, 2) 2. JB VOLATILITY PROFIT TAKER PT é expavg (H, P3) A1ATR. LXPT se C PT. COMBINADO LONG EXIT LX se LXTS ou LXPT. --Richard Denning aiq INVESTORRT: A VERDADE SOBRE A VOLATILIDADE O sistema de volatilidade descrito por Jim Berg em seu artigo, esta questão pode ser implementada como um sistema de negociação no InvestorRT com os seguintes requisitos: TAVMaintenance (Ação: NENHUMA) IF (POS 1) ENTÃO ( SET (V1, 0)) IF (RSI lt 30) ENTÃO (SET (V1, -1)) IF (RSI 70) ENTÃO (SET (V1, 1)) SE (POSSTATE POSLONG) ENTÃO (SET (V2, SMAX ( V2, CL - 2 TR)) E SET (V4, MA 2 TR)) SE (POSSTATE POSSHORT) ENTÃO (SET (V2, SMIN (V2, CL 2 TR)) E SET (V4, MALO - 2 TR)) TAVShort (Ação: SELLSHORT 100 Shares) V1 1 E CL lt (STATHI - 2 TR) E CL.1 (STATHI.1 - 2 TR.1) E SET (V2, STATHI) TAVBuy (Ação: COMPRAR 100 Ações) V1 -1 E CL (STATLO 2 TR) E CL.1 lt (STATLO.1 2 TR.1) E SET (V2, STATLO) TAVCover (Ação: COVERSHORT All Shares) (CL V2 E CL.1 V2) OU CL lt V4 TAVSell (Ação: VENDE Todas as Ações) (CL lt V2 E CL.1 lt V2) OU CL V4 O gráfico InvestorRT na Figura 12 mostra claramente vários aspectos do sistema através do Sistema de Negociação Técnico Indicador. As caixas verdes encapsulam trades longos, enquanto as caixas vermelhas são enroladas em transações curtas. O sombreamento verde representa o lucro (enquanto o vermelho representa a perda). O preço de entrada é notado no canto superior esquerdo da caixa e a perda de ganhos é notada no canto inferior direito na conclusão do comércio. A linha de passo vermelho representa o stop loss, enquanto a linha azul representa o JB Volatility Profit Taker. O RSI de sete períodos é traçado no painel inferior. FIGURA 12: INVESTISSOR, A VERDADE SOBRE VOLATILIDADE. Este gráfico de candelabros Daily InvestorRT da Boeing (BA) exibe o indicador do sistema de negociação no painel superior, superpondo as velas diárias. As linhas de passo vermelho representam a parada final, enquanto as linhas de passo azul representam o JB Volatility Profit Taker. O painel inferior mostra o RSI de sete períodos. Analisando as regras acima, TAVMaintenance basicamente inicializa a variável V1 a 0 na primeira barra (Pos é configurado como barras do início dos dados). Nas barras subsequentes, ele define V1 para 1 se RSI estiver acima de 70 e -1 se RSI estiver abaixo de 30. V1 agora pode ser usado em regras subseqüentes para nos avisar se o RSI é o último veio de acima de 70 (1) ou abaixo de 30 ( -1). Esta regra também mantém nossos valores de parada (V2) e de lucro (V4) que são referenciados nas regras de saída subseqüentes. A regra TAVShort procura que o preço caia abaixo da alta recente (20 períodos) menos duas vezes o ATR (10 período), bem como o RSI que vem por último acima de 70 (V1 1). Esta regra também inicializa nossa parada (V2). A regra TAVBuy procura que o preço aumente acima do mínimo recente (20 períodos), mais duas vezes o ATR (10 período), bem como o RSI passado vindo de abaixo de 30 (V1 -1). Esta regra também inicializa nossa parada (V2). As regras TAVCover e TAVSell saem de nossas posições quando o preço cai fora de nossa parada (V2) por dois bares consecutivos, ou o preço excede nosso nível de lucro (V4). Para tornar as coisas mais fáceis para qualquer usuário do InvestorRT que seja interessante na implementação deste sistema, dediquei uma página web ao sistema Truth About Volatility no seguinte local: linnsoftprojectsvolatility Nesta página, você pode baixar e importar o gráfico eo sistema comercial mencionado acima. O indicador do sistema de negociação mencionado acima também pode ser usado para negociação automatizada. Para obter mais detalhes, veja: linnsoftautotrading Outros links relacionados: linnsofttourtechindtsysi. htm linnsofttourtradingSystems. htm linnsofttourtechindstat. htm linnsofttourtechindtrueRange. htm --Chad Payne, Linn Software linnsoft, infolinnsoft TRADE NAVIGATOR: A VERDADE SOBRE A VOLATILIDADE Nas versões Gold e Platinum do Trade Navigator, você pode Crie funções personalizadas para exibir no gráfico como indicadores ou barras de destaque. Muitas das funções necessárias para criar os indicadores e as barras de destaque descritas pelo autor Jim Berg em The Truth About Volatility nesta edição já são fornecidas para você no Trade Navigator. Para criar os indicadores e as barras de destaque para The Truth About Volatility no Trade Navigator, siga estas etapas: Entrada ATR Destaque 1. Vá para o menu Editar e clique em Funções. Isso exibirá a caixa de ferramentas Comerciantes já configurada na guia Funções. 2. Clique no botão Novo. 3. Digite a fórmula Fechar (Menor (Baixo. 20) 2 Média do intervalo verdadeiro (10)) na janela da função. 4. Clique no botão Verificar. 5. Clique no botão Salvar, digite ATR Entry Highlight como o nome da função e, em seguida, clique no botão OK. Saída de ATR Destaque 1. Vá para a guia Funções da Caixa de Ferramentas Comerciais. 2. Clique no botão Novo. 3. Digite a fórmula Fechar lt (Maior (Alto. 20) - 2 Média Faixa Verdadeira (10)) na janela Função. 4. Clique no botão Verificar. 5. Clique no botão Salvar, digite ATR Exit Highlight como o nome da função e clique no botão OK. ATR Volatility Stop 1. Vá para a guia Traders Toolbox Functions. 2. Clique no botão Novo. 3. Digite a fórmula mais alta (fechar - 2 média do intervalo verdadeiro (10). 15) na janela da função. 4. Clique no botão Verificar. 5. Clique no botão Salvar, digite ATR Volatility Stop como o nome da função e clique no botão OK. Volatility Profit Taker 1. Vá para a guia Traders Toolbox Functions. 2. Clique no botão Novo. 3. Digite a fórmula MovingAvgX (High. 13) 2 Avg True Range (10) na janela de função. 4. Clique no botão Verificar. 5. Clique no botão Salvar, digite Volatility Profit Taker como o nome da função e clique no botão OK. Para adicionar seus novos indicadores e barras de destaque ao seu gráfico, siga estas etapas: 1. Clique no gráfico para ter certeza de que é a janela ativa. 2. Digite a letra A. 3. Clique na guia Indicadores para adicionar um indicador ou a guia Barras destacadas para adicionar uma barra de destaque. 4. Clique duas vezes no nome do indicador ou na barra de destaques que deseja adicionar. The average true range indicator is already provided in Trade Navigator under the indicator name Avg True Range. You can apply this indicator to your chart and drag it into the price pane by clicking and dragging the name on the chart after it is applied. To overlay the Avg True Range, simply singleclick on its name on the chart, place a checkmark in the box marked Overlay, and click the OK button. For your convenience, Genesis Financial has created a special file that you can download through Trade Navigator, which will add the Truth About Volatility indicators to Trade Navigator for you. Simply download the free special file SandC003 using your Trade Navigator and follow the upgrade prompts. --Michael Herman Genesis Financial Technologies GenesisFT GO BACK ASPEN GRAPHICS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY The indicators discussed in Jim Bergs article, The Truth About Volatility, are easily programmed into Aspen Graphics by copying the following text into the formula writer: VolTrailingStop(input)begin retval0 retvalrmax(1.close-(2AvgTRange(1,10)),15) retval end The color rule to color the bars based on Jims entry and exit signals is based on the following formula, which is entered into the Aspen formula writer: VolColor(series)begin retval0 retvalretval1 if 1.close(rmin(1.low,20)(2AvgTRange(1,10))) then retval1 if 1.closelt(rmax(1.high,20)-(2AvgTRange(1,10))) then retval2 retval end The color rule itself is entered into the color rule editor as follows: As usual, by taking advantage of Aspens ability to declare variables in the parameters of the formula, you can easily change the time frames of any study, without rewriting the formula, to customize the indicator to your particula r trading style. See Figure 13. FIGURE 13: ASPEN GRAPHICS, THE TRUTH ABOUT VOLATILITY. Heres a sample Aspen Software chart. --Keli Harrison, Aspen Research Group supportaspenres, aspenres BULLCHARTS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY FIGURE 14: BULLCHARTS, JB VOLATILITY PROFIT TAKER INDICATOR. Heres an example of a BullCharts weekly chart with the built-in JB Volatility Profit Taker indicator. In this issue, Jim Berg has presented his method for using the ATR to pick entry points, select stops, and take profits. Adding these indicators to BullCharts couldnt be simpler, as theyre already built in (Figure 14). To add the JB Volatility Profit Taker and the trailing stop lines, follow these steps: 1. Open a new weekly chart for the required security 2. Select Insert, then Indicator 3. Select the JB Volatility Profit Taker indicator 4. Press OK. This indicator also includes markers to show the bars where each action may have been taken. Like most BullCharts indicators, the JB Volatility Profit Taker indicator is written in BullScript, so you are able to tweak it to your exact needs if required. And if you are using Bergs indicators frequently, you can also save time by adding it to the Indicator toolbar. --Peter Aylett, BullSystems bullsystems TECHNIFILTER PLUS: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY Here are the TechniFilter Plus formulas discussed in The Truth about Volatility by Jim Berg. Figure 15 shows bars colored for volatility signals. FIGURE 15: TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS. Bars are colored blue if the volatility up entry is triggered, and red when the volatility down entry is triggered. Bars are colored green when they are oversold (that is, an RSI below 30). FIGURE 16: TECHNIFILTER PLUS, VOLATILITY INDICATORS. This shows a completed Filter Report Market Scan showing a Combo Filter, which locates both the weekly and daily signals simultaneously. In this case, 10 out of 344 stocks passed all the tests. The list can be refiltered without rerunning the scan. NAME: JBVolTrailingStopP15 PARAMETERS: 10,2 FORMULA: 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: (C - (amp2 1))M15 NAME: JBVolProfit PARAMETERS: 10 FORMULA: 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: HX13 (2 1) The Filter Report (market scan) can be used to scan a database of stocks, and in a single pass can filter out stocks passing the following tests (see Figure 16): 1. The 34-week exponential moving average (EMA) is rising (weekly test). 2. The close is above the 34-week exponential moving average (weekly test). 3. Have been oversold (RSI signal) in the last x number of days (daily test). 4. The volatility up indicator has triggered an entry (daily test). NAME: Jim Berg Market Scan UNITS TO READ: 300 FORMULAS-------- 1 Symbol 2 Close c 3 VolEntryDown(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: CltHM20 - (2 1) 4 VolEntryUp(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: CLN20 (2 1) 5 VolTrailingStopP15(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: (C - (2 1))M15 6 Oversold Indicator(30) CG7 lt amp1 7 CMA CCX34 8 MATrnd (CX34-TY1)U1F2 9 FallThruP15 ((C-5)U2-Ty1)U3 10 ProfitTarget(10) 1: ((HCY1)-(LCY1))Xamp1 2: HX13 (2 1) 11 RecentOversold(10) 6Famp1 FILTERS-------- 1 Oversold Indicator 6 1 2 VolEntryUp 4 1 3 WeeklyTrendUp 71 amp 82 4 OversoldStocks 6 1 5 FallThruP15 Stop 9-1 6 ComboEntry 71 amp 82 amp 11 1 amp 4 1 Visit the TechniFilter Plus website to download these reports, strategy backtests, and formulas. --Benzie Pikoos, Brightspark 61 8 9375-1178. salestechnifilter technifilter SMARTRADER: THE TRUTH ABOUT VOLATILITY In The Truth About Volatility, Jim Berg describes his indicators for analyzing volatility using ATR (average true range) in a variety of formulas. (See Figures 17 and 18.) FIGURE 17: SMARTRADER, VOLATILITY INDICATORS. Here is the SmarTrader specsheet for implenting Jim Bergs volatility indicators. FIGURE 18: smartrader, VOLATILITY INDICATORS. Here is a sample SmarTrader chart of Jim Bergs volatility indicators. We begin by adding Trrang (true range), followed by ATR with periods set to 10. Next is a seven-period RSI. Next we add Llv using the Lowest function to get the lowest Low for 20 periods. Hhv follows using the Highest function to get the highest High for 20 periods. Row 14, buy, is a conditional user statement setting up the entry condition. Row 15, sell, is a conditional user statement setting up the exit condition. Row 16, VltStop, is a user row to calculate the trailing stop. HHVVltStop uses the highest function to calculate the highest VltStop for 15 periods. Row 18, Expma, is an exponential moving average of High for 13 periods. JBprofitTaker is a user row to calculate the value of the 13-period exponential moving average of High plus two times ATR. Jim Ritter, Stratagem Software 800-779-7353 or 504-885-7353, Infostratagem1, Stratagem1aol stratagem1 All rights reserved. copy Copyright 2005, Technical Analysis, Inc. Jimberg AFL Anyone used jimberg afl. O gráfico mostra sinais de compra e venda muito bons. Qualquer um usou o que é o prazo em que funciona melhor. Estou usando isso em gráficos diários. Pode ser usado também em intraday. Alguém disse que também olha para dados futuros para que ele dê um sinal correto. Isso significa que nunca dá sinal para a barra atual. Estou certo. Então, como eu devo aguardar o uso deste afl na negociação, eu tenho anexado o mapa do EOD para o SBI até 8 de fevereiro de 2011 Última edição por anurag. ch e 29 de abril de 2011 às 01:25 PM. Postado originalmente por anurag. chand Qualquer pessoa usada jimberg afl. O gráfico mostra sinais de compra e venda muito bons. Qualquer um usou o que é o prazo em que funciona melhor. Estou usando isso em gráficos diários. Pode ser usado também em intraday. Alguém disse que também olha para dados futuros para que ele dê um sinal correto. Isso significa que nunca dá sinal para a barra atual. Estou certo. Então, como devo aguardar o uso desse afl na negociação, eu tenho anexado o eod chart para o SBI até 8 de fevereiro de 2011 O gráfico mostra sinais de compra e venda muito bons. Mas esses sinais são sinais estáticos ou sinais dinâmicos, é a questão. Não usei isso, mas já vi outro como esse, onde os sinais de compra e venda são de natureza dinâmica. Você está tomando meu ponto de vista Anurag Bhai. E você não acha isso, se nesse mesmo, os sinais serão sinais estáticos, então um pode tornar-se crorepati em um mês. Postado originalmente por rrrajguru O gráfico está mostrando sinais de compra e venda muito bons. Mas esses sinais são sinais estáticos ou sinais dinâmicos, é a questão. Não usei isso, mas já vi outro como esse, onde os sinais de compra e venda são de natureza dinâmica. Você está tomando meu ponto de vista Anurag Bhai. E você não acha isso, se nesse mesmo, os sinais serão sinais estáticos, então um pode tornar-se crorepati em um mês. Não há dúvida de que eles re-pintar. Alguns sinais estáticos geralmente aparecerão assim, mas 3 ou 4 bares de atraso, mas estes são muito próximos e são EXACTOS em altas e baixas. NÃO POSSÍVEL, a menos que seja dinâmico. Não entendo por que alguém usaria estes em um gráfico. Apenas confunde o operador Este é um desperdício de tempo Veja o lugar onde você tem uma barra azul e uma flecha vermelha para baixo. LOL Na verdade, a venda de compra é estática, mas eles vêm após 2-3 barras. É por isso que estou perguntando aos comerciantes afl experientes quanto a como eu deveria negociar com essas coisas. Você tem alguma outra boa coisa que você esteja usando? Por favor. Será grato Se ele repintar ou chegar a alguns bares no final, então tire-o para fora da seção É inútil e só para olhares Nada sobre este gráfico irá ajudá-lo a negociar melhor. Você precisa decidir quais os intervalos de tempo em que deseja trocar, o que você vai negociar e se você seguir o comércio de tendências ou contra tendências. Tudo isso deve ser considerado antes de decidir o que usar. Então, primeiro, então, então, então, peça idéias sobre o que usar. Talvez algumas pessoas o ajudem a começar e dar-lhe idéias, mas estas postagens que solicitam AFLs são ridículas e um desperdício de todos os tempos. NÃO faça como a maioria aqui e peça um AFL para usar porque NÃO ACONTECERÁ. Você pode obter um, mas não será de uso. Você não ganhará dinheiro assim. O comércio é difícil TRABALHO. trabalho duro. trabalho duro. O trabalho é a palavra-chave aqui. nao encontrado. Não há nada para ENCONTRAR, mas muita ajuda, se você quiser TRABALHAR. Eu lhe darei dinheiro da minha árvore de dinheiro se você trabalhar para isso, mas eu não vou dar ou vender você a ÁRVORE. Vamos ajudar a alimentá-lo, mas NÃO colheremos você nem qualquer outra pessoa. Para aqueles que realmente não entendem como jimberg surgiu, a fórmula de Jimberg foi feita por jimberg, um comerciante de portfólio com 25 anos de experiência e ele colocou em registros com sucesso 65 nos dias em que ninguém ousou publicar resultados. A fórmula de Jimberg foi projetada para gráficos eod, comprar ou vender sinal tomado se o cronograma semanal suportar a tendência. A fórmula de Jimberg é um sistema comercial completo. O que é um sistema de negociação completo, a maioria das fórmulas ou sistemas de negociação, você não tem cabeça ou cola. A Fórmula jimberg especifica claramente quando entrar - ENTRADA, quando sair se o comércio for contra você - Parar de parar quando tirar lucros - TARGET - Uma linha verde de lucro está disponível Mesmo quando adicionar posições podem ser claramente vistas no gráfico QUANDO CONDIÇÃO DE ENTRADA REPEAT e tendência continua com o aumento visível do trailstop. Eu pergunto para os caras que dizem quotJimberg não é bom para mostrar aqui outro sistema comercial completo para troca de eod com 65 taxas de sucesso estabelecidas. Se você tentar usar um sistema eod em um gráfico de 5 minutos, você certamente será queimado. Conheço pessoas idosas que usam apenas fórmulas de jimberg e ganham dinheiro com facilidade e não escutam nenhum outro conselho devido aos lucros que ganham. A verdade é como acima, estou pronto para aceitar a fórmula de Jimberg como falha se você publicar sua falha visível no gráfico do cronograma diário mínimo de 4 gráficos. Bem. é isso. Eu obtive o Jimberg AFL ou fórmula de código abaixo. SECTIONBEGIN (quotJIMBERGquot) EntrySignal C gt (LLV (L, 20) 2 ATR (10)) ExitSignal C lt (HHV (H, 20) - 2 ATR (10)) Cor IIf (EntrySignal, colorBlue, IIf (ExitSignal, colorOrange, ColorGrey50)) TrailStop HHV (C - 2 ATR (10), 15) ProfitTaker EMA (H, 13) 2 ATR (10) gráfico do preço do gráfico e pára Plot (TrailStop, quotTrabalar stopquot, colorBrown, styleThick styleLine) Plot (ProfitTaker, quotProfit Takerquot, colorLime, styleThick) Plot (C, quotPricequot, color, styleCandle) trama de fita de cor Plot (2, quotquot, Color, styleArea styleOwnScale styleNoLabel, -0.1, 50) Código para identificar automaticamente pivôs - qual será a nossa faixa de lookback para Hh e ll farbackParam (quão longe de volta ao goquot, 100,50,5000,10) nBars Param (quotNumber of barsquot, 12, 5, 40) Title Name () quot (quot StrLeft (FullName (), 15) quot) O: quot Quota aberta, H: quot Quot alto, L: quot Low quot, C: quot Close - Plote o gráfico básico de velas PlotOHLC (Open, High, Low, Close, quotnquot QuotO quot O quotquotquotquot H quotnquotquotL quot L - Crie arrays inicializados com 0 o tamanho do compasso de escala - Mais para uso futuro, não é necessário para plotar básico aHPivHighs H - H aLPivLows L - L APENAS GET RID OF THE PIVOTS PARTE DO CÓDIGO . Em vez disso, adicione pivôs como R1, PP, S1. Na cor jimberg é o chefe. Stoploss é o rei. Você deve sair à medida que o preço atinge o ponto de acesso NO. Pense inteligente. Você entrou em um comércio. Você colocou a ordem de parada no seu terminal. O preço veio e bateu na sua parada. Você é expulso do comércio. O preço decola sem você a bordo. O que fazer para evitar ser chutado pensa. cleverly.
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